Сравнение LKSMX с LKEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Equity Fund (LKEQX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и LKEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и LKEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -2.91% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
LKEQX LKCM Equity Fund | -0.27% | 10.39% | 14.37% | 12.65% | -15.50% | 22.50% | 22.79% | 29.85% | -3.30% | 21.69% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у LKEQX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям LKEQX по среднегодовой доходности: 10.70% против 11.73% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 10.70%
LKEQX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и LKEQX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LKEQX в 0.80%.
Доходность на риск
LKSMX vs. LKEQX — Ранг доходности на риск
LKSMX
LKEQX
Сравнение LKSMX c LKEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Equity Fund (LKEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | LKEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.32 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 5.17 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.87 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и LKEQX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и LKEQX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности LKEQX в 8.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.57% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
LKEQX LKCM Equity Fund | 8.31% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и LKEQX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки LKEQX в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -48.52% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -8.94% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -22.63% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -30.15% | -9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -5.82% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.82% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.97% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и LKEQX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с LKCM Equity Fund (LKEQX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | LKEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.21% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.24% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 17.30% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.52% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.75% | +4.57% |