PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSMX с LKSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSMX с LKSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).

LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSMX и LKSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSMX и LKSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-3.70%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LKSCX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям LKSCX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.27% соответственно.

LKSMX

1 день
2.82%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-2.04%
1 год
6.10%
3 года*
10.37%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.61%

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

LKCM Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с AQEIXLKSMX с FAMVXLKSMX с FSMAXLKSMX с LKFIXLKSMX с LSHAXLKSMX с MMGPX
Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGXLKSCX с LKBAX

Сравнение комиссий LKSMX и LKSCX

LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.

LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSMX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSMX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSMXLKSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.46

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

5.93

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSMX vs. LKSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSMX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа LKSCX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSMX и LKSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSMXLKSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между LKSMX и LKSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSMX и LKSCX

Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности LKSCX в 9.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.62%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%

Просадки

Сравнение просадок LKSMX и LKSCX

Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LKSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSMXLKSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-59.07%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.86%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-33.84%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-43.65%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-7.71%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-9.44%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.42%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSMX и LKSCX

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеют волатильность 6.99% и 6.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSMXLKSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.87%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

13.10%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

21.74%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.67%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

23.11%

-1.79%