PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5018858598

CUSIP

501885859

Эмитент

LKCM

Дата выпуска

2 мая 2011 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия LKSMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) показал доход в -0.70% с начала года и 13.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKSMX составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LKSMX

С начала года

-0.70%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-7.55%

1 год

13.57%

3 года

9.91%

5 лет

12.18%

10 лет

8.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LKSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.19%-5.28%-3.80%-1.47%6.16%-0.70%
2024-1.21%7.97%2.93%-7.63%0.40%-1.98%6.17%1.62%2.06%0.18%12.83%-6.90%15.64%
202311.93%-1.59%-0.46%-0.93%-3.74%8.25%3.25%-1.09%-4.83%-5.07%9.36%10.11%25.76%
2022-7.38%-1.08%-0.50%-8.20%1.09%-7.65%9.80%-2.34%-8.27%6.52%2.12%-6.96%-22.22%
20213.23%5.73%-3.45%7.32%-3.09%3.27%-1.03%1.84%-2.67%6.30%-5.17%3.13%15.44%
2020-0.77%-7.87%-19.37%16.27%11.17%3.81%8.01%3.50%-2.39%0.31%12.60%7.10%30.54%
201912.37%5.17%-0.11%5.67%-6.27%6.16%1.83%-3.80%-0.21%0.42%5.60%1.83%31.01%
20182.36%-3.41%0.38%1.43%4.78%0.45%2.40%7.22%-0.57%-11.42%2.03%-12.85%-8.91%
20171.46%2.27%1.92%0.10%0.40%1.48%1.94%-0.86%5.28%2.64%3.02%2.34%24.17%
2016-7.44%-3.10%5.00%0.76%3.03%-0.55%3.23%0.62%-0.53%-4.82%6.10%-0.23%1.20%
2015-3.31%7.26%1.12%-1.34%3.43%1.85%1.29%-7.34%-3.96%3.28%2.44%-5.12%-1.35%
2014-5.01%5.60%-1.00%-2.56%-0.40%3.92%-5.93%3.03%-3.89%3.47%-0.32%-0.63%-4.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LKSMX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LKSMX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.65$1.89$0.72$1.29$1.72$1.27$1.73$0.79$0.31

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.22%21.65%12.01%18.08%7.12%2.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$1.29
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.56%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-28.03%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.303
-27.51%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.4281 мар. 2024 г.580
-25.54%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.36525 июл. 2017 г.510
-25.27%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.32522 янв. 2013 г.386
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...