- ISIN
- US5018858598
- CUSIP
- 501885859
- Эмитент
- LKCM
- Дата выпуска
- 2 мая 2011 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции LKSMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LKSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) показал доход в 5.37% с начала года и 10.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKSMX составила 11.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 11.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LKSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LKSMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | -0.26% | -6.26% | 7.04% | 2.31% | -0.08% | 5.37% | ||||||
| 2025 | 4.19% | -5.28% | -3.80% | -1.47% | 6.16% | 1.93% | 0.34% | 2.75% | -0.67% | -0.42% | 0.85% | 1.12% | 5.27% |
| 2024 | -1.21% | 7.97% | 2.93% | -7.63% | 0.40% | -1.98% | 6.17% | 1.62% | 2.06% | 0.18% | 12.83% | -6.90% | 15.64% |
| 2023 | 11.93% | -1.59% | -0.46% | -0.93% | -3.74% | 8.25% | 3.25% | -1.09% | -4.83% | -5.07% | 9.36% | 10.11% | 25.76% |
| 2022 | -7.38% | -1.08% | -0.50% | -8.20% | 1.09% | -7.65% | 9.80% | -2.34% | -8.27% | 6.52% | 2.12% | -6.96% | -22.23% |
| 2021 | 3.23% | 5.73% | -3.45% | 7.32% | -3.09% | 3.27% | -1.03% | 1.84% | -2.67% | 6.30% | -5.17% | 3.13% | 15.44% |
Метрики бенчмарка
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -3.49%, beta of 1.08, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2011.
- This fund participated in 110.95% of S&P 500 Index downside but only 94.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.49% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.49%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 94.55%
- Участие в снижении
- 110.95%
Комиссия
Комиссия LKSMX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LKSMX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LKSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.52 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $1.89 | $0.72 | $1.29 | $1.72 | $1.27 | $1.73 | $0.79 |
Дивидендный доход | 6.05% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 39.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Small-Mid Cap Equity Fund составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -39.56%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.03%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 11mo 8d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.51%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.55%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 1y 5mo | 2y 9dиюль 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.27%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| LKSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -56.78% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.10% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -18.90% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -25.43% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.92% | -5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.74% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.72% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 1.97% | +2.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LKSMX
Добавьте LKCM Small-Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LKSMX