PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.90% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с CMCIXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIXLKSCX с CTSIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий LKSCX и NESGX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.58

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.17

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.11

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

10.44

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.58

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между LKSCX и NESGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и NESGX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и NESGX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-50.29%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-17.27%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-50.05%

+16.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-50.29%

+6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.31%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-11.74%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.14%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и NESGX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.14%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

23.43%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

35.37%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

29.13%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

25.56%

-2.45%