Сравнение LKSCX с SWSCX
LKSCX (LKCM Small Cap Equity Fund) and SWSCX (Schwab Small-Cap Equity Fund™) are both mutual funds - LKSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by LKCM, while SWSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, LKSCX returned 11.76%/yr vs 10.61%/yr for SWSCX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. LKSCX charges 1.03%/yr vs 1.08%/yr for SWSCX.
Доходность
Сравнение доходности LKSCX и SWSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKSCX показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью 28.69%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.61% соответственно.
LKSCX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.76%
- Всё время*
- 10.34%
SWSCX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 28.69%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LKSCX и SWSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 11.29% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 28.69% | 5.66% | 9.89% | 19.90% | -14.12% | 29.29% | 7.63% | 17.89% | -12.47% | 10.04% |
Correlation
The correlation between LKSCX and SWSCX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between LKSCX and SWSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKSCX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск
LKSCX
SWSCX
Сравнение LKSCX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LKSCX | SWSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.90 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 7.96 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LKSCX и SWSCX
Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и SWSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKSCX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -63.30% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.75% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -27.35% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -27.35% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -49.32% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -10.53% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.63% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSCX и SWSCX
LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKSCX | SWSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.15% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 21.34% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.45% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 23.57% | -0.50% |
Сравнение комиссий LKSCX и SWSCX
LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSCX и SWSCX
Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 8.07% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
SWSCX Schwab Small-Cap Equity Fund™ | 0.00% | 0.00% | 14.10% | 0.36% | 10.14% | 12.07% | 0.19% | 0.11% | 26.16% | 14.46% | 0.41% | 14.47% |
Часто задаваемые вопросы
LKSCX and SWSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKSCX has higher volatility (4.77%) compared to SWSCX (4.41%). In terms of maximum drawdown, LKSCX dropped -59.07% vs SWSCX's -63.30%.
SWSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKSCX и SWSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор