PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с SWSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с SWSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. SWSCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и SWSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и SWSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-4.34%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		-2.00%5.66%9.89%19.90%-14.12%29.29%7.63%17.89%-12.47%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SWSCX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции LKSCX превзошли акции SWSCX по среднегодовой доходности: 11.00% против 8.64% соответственно.

LKSCX

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.59%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.64%
10 лет*
11.00%

SWSCX

1 день
-1.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-6.07%
1 год
14.06%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Schwab Small-Cap Equity Fund™

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с LKBAXLKSCX с LKFIX
Часто сравнивают с SWSCX:
SWSCX с SWSSXSWSCX с VOOSWSCX с SWPPXSWSCX с SWANXSWSCX с SCHASWSCX с QQQSWSCX с SPY

Сравнение комиссий LKSCX и SWSCX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SWSCX в 1.08%.

SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. SWSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWSCX
Ранг доходности на риск SWSCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSCX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c SWSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXSWSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.58

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

2.20

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. SWSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SWSCX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и SWSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXSWSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между LKSCX и SWSCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и SWSCX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как SWSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.39%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
SWSCX
Schwab Small-Cap Equity Fund™		0.00%0.00%14.10%0.36%10.14%12.07%0.19%0.11%26.16%14.46%0.41%14.47%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и SWSCX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки SWSCX в -63.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и SWSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXSWSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-63.30%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-13.76%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-27.35%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-49.32%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.75%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-10.66%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.96%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и SWSCX

LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Schwab Small-Cap Equity Fund™ (SWSCX) имеют волатильность 6.32% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXSWSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.53%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

16.80%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.61%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

22.42%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

23.53%

-0.43%