PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.27% против 18.04% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGXLKSCX с LKBAX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий LKSCX и NEAGX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.14

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.71

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

4.27

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

15.19

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.14

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между LKSCX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и NEAGX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и NEAGX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-41.80%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.01%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-36.31%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-36.31%

-7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.75%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-8.72%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и NEAGX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

11.64%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

19.84%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

28.93%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

24.33%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

23.90%

-0.79%