Сравнение LKSCX с KSCOX

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 11.27% против 21.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LKSCX и KSCOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и KSCOX.

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.