PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKSCX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKSCX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности LKSCX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKSCX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		-2.01%13.22%15.35%22.57%-22.14%14.54%34.70%22.68%-5.67%17.08%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, LKSCX показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции LKSCX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.27% против 17.50% соответственно.

LKSCX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.37%
1 год
19.71%
3 года*
13.48%
5 лет*
4.76%
10 лет*
11.27%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Small Cap Equity Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с LKSCX:
LKSCX с CCASXLKSCX с SWSCXLKSCX с AQEIXLKSCX с LKFIXLKSCX с CMCIXLKSCX с FECGXLKSCX с LKBAX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий LKSCX и HRSMX

LKSCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

LKSCX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKSCX
Ранг доходности на риск LKSCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSCX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKSCX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKSCXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.79

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.38

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.49

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

13.94

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKSCX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKSCX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKSCX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKSCXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.79

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.40

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.05

Корреляция

Корреляция между LKSCX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKSCX и HRSMX

Дивидендная доходность LKSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKSCX
LKCM Small Cap Equity Fund		9.16%8.98%7.27%2.77%2.43%15.70%3.86%5.24%20.61%19.58%15.37%14.66%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок LKSCX и HRSMX

Максимальная просадка LKSCX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSCX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKSCXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-64.92%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-14.89%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-38.49%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-40.74%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-7.21%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-13.16%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.73%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LKSCX и HRSMX

Текущая волатильность для LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) составляет 6.87%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что LKSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKSCXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

12.35%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

21.73%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

30.18%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.67%

27.18%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

25.82%

-2.71%