Сравнение LKOR с TDTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF).
LKOR и TDTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LKOR - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. TDTF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и TDTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKOR и TDTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | -0.75% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 23.97% | -7.61% | 13.87% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.50% | 7.83% | 2.40% | 4.10% | -9.73% | 5.54% | 9.98% | 7.99% | -0.82% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.87% соответственно.
LKOR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -1.49%
- 10 лет*
- 2.68%
TDTF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKOR и TDTF
LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LKOR vs. TDTF — Ранг доходности на риск
LKOR
TDTF
Сравнение LKOR c TDTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKOR | TDTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.45 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.46 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.43 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKOR | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.02 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.35 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LKOR и TDTF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и TDTF
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности TDTF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.73% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.82% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и TDTF
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и TDTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKOR | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -12.02% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.63% | -2.56% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -12.02% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | -12.02% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -1.03% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -2.94% | -7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.69% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и TDTF
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKOR | TDTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 1.15% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 2.11% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 3.81% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 5.70% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 5.08% | +8.14% |