PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKOR с TDTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с TDTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 2.53%/yr vs 2.94%/yr for TDTF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for TDTF.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и TDTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TDTF с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям TDTF по среднегодовой доходности: 2.53% против 2.94% соответственно.

LKOR

1 день
0.37%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.80%
3 года*
4.99%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
2.53%

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и TDTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		1.12%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%7.83%2.40%4.10%-9.73%5.54%9.98%7.99%-0.82%1.93%

Correlation

The correlation between LKOR and TDTF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.53

The correlation between LKOR and TDTF shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с ^GSPCLKOR с VCLTLKOR с SRLN
Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP

Доходность на риск

LKOR vs. TDTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c TDTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKORTDTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.56

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.38

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.00

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

10.06

-6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKOR vs. TDTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа TDTF равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и TDTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKORTDTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.56

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.47

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LKOR и TDTF

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что больше максимальной просадки TDTF в -12.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и TDTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORTDTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-12.02%

-22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-1.58%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-3.79%

-8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-12.02%

-22.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-12.02%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-0.57%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-2.91%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.48%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и TDTF

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORTDTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

0.71%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

1.97%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

3.05%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

5.69%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.21%

5.07%

+8.14%

Сравнение комиссий LKOR и TDTF

LKOR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDTF в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и TDTF

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности TDTF в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.70%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and TDTF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.35%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs TDTF's -12.02%.

On 10-year performance, TDTF leads with 2.94% vs 2.53% for LKOR. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TDTF has performed better with a 2.94% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LKOR.

LKOR has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 4.71% for TDTF.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while TDTF is Inflation-Protected Bonds. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.18% for TDTF.

TDTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и TDTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор