Сравнение LKOR с QLV
LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LKOR returned -1.59%/yr vs 10.73%/yr for QLV. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LKOR и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LKOR показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.48%.
LKOR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- 2.45%
QLV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LKOR и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 0.74% | 7.04% | -1.02% | 11.64% | -25.55% | -1.51% | 16.00% | 7.52% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 5.48% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 6.24% |
Correlation
The correlation between LKOR and QLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKOR vs. QLV — Ранг доходности на риск
LKOR
QLV
Сравнение LKOR c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKOR | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.28 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.69 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKOR | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.85 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.85 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок LKOR и QLV
Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKOR | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -33.71% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -6.19% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.05% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.78% | -17.93% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.63% | -0.81% | -12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -4.00% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.45% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKOR и QLV
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKOR | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.61% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 5.34% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 7.65% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 12.64% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.57% | -3.35% |
Сравнение комиссий LKOR и QLV
И LKOR, и QLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKOR и QLV
Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности QLV в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOR FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund | 5.72% | 5.57% | 5.52% | 4.90% | 4.71% | 4.73% | 6.56% | 3.71% | 4.21% | 3.77% | 5.53% | 1.22% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.52% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LKOR and QLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LKOR has higher volatility (2.41%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs QLV's -33.71%.
On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs -1.59% for LKOR. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LKOR and QLV have the same expense ratio: 0.22% per year.
LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.52% for QLV.
LKOR is categorized as Corporate Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index.
QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LKOR и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор