PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LKOR с QLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LKOR и QLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 5.48%.


LKOR

1 день
-0.36%
1 месяц
1.51%
С начала года
0.74%
6 месяцев
-0.19%
1 год
7.57%
3 года*
4.72%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
2.45%

QLV

1 день
-0.51%
1 месяц
2.14%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.38%
1 год
14.06%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и QLV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
0.74%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%7.52%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
5.48%12.28%18.08%13.71%-9.97%26.08%9.63%6.24%

Correlation

The correlation between LKOR and QLV is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

LKOR vs. QLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2525
Ранг коэф-та Мартина

QLV
Ранг доходности на риск QLV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c QLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LKORQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.28

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

9.69

-6.26

LKOR vs. QLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QLV равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и QLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LKORQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.85

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.85

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.69

-0.44

Просадки

Сравнение просадок LKOR и QLV

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, примерно равная максимальной просадке QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и QLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LKORQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-33.71%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.19%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-12.05%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-17.93%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-0.81%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.00%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.45%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и QLV

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что LKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LKORQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

1.61%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

5.34%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

7.65%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

12.64%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

16.57%

-3.35%

Сравнение комиссий LKOR и QLV

И LKOR, и QLV имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и QLV

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности QLV в 1.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund
5.72%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%
QLV
FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund
1.52%1.60%1.66%1.60%1.74%0.96%1.24%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LKOR and QLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LKOR has higher volatility (2.41%) compared to QLV (1.61%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs QLV's -33.71%.

On 5-year performance, QLV leads with 10.73% vs -1.59% for LKOR. Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.73% return vs -1.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR and QLV have the same expense ratio: 0.22% per year.

LKOR has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.52% for QLV.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index.

QLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и QLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор