PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LKOR с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LKOR с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LKOR (FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - LKOR is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LKOR returned 1.94%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LKOR charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности LKOR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LKOR показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции LKOR уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 1.94% против 7.61% соответственно.

LKOR

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
-1.85%
С начала года
-0.68%
1 год
4.69%
3 года*
3.76%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
1.94%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LKOR и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		-0.68%7.04%-1.02%11.64%-25.55%-1.51%16.00%23.97%-7.61%13.87%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between LKOR and GSG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.06

Over the past year, the inverse relationship between LKOR and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.06 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с LKOR:
LKOR с ICVTLKOR с MLNLKOR с BKLNLKOR с ICSHLKOR с VCLTLKOR с ^GSPCLKOR с SRLN
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

LKOR vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKOR
Ранг доходности на риск LKOR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKOR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LKORGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.60

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.20

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.00

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

6.66

-4.64

LKOR vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKOR на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKOR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LKOR и GSG

Максимальная просадка LKOR за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKOR и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LKORGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.78%

-89.62%

+54.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-18.81%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.74%

-18.81%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.78%

-29.12%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.78%

-57.64%

+22.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-59.56%

+44.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-63.68%

+53.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

5.63%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LKOR и GSG

Текущая волатильность для FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund (LKOR) составляет 1.98%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LKOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LKORGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

7.17%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

21.54%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

23.48%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

22.80%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

22.00%

-8.80%

Сравнение комиссий LKOR и GSG

LKOR берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKOR и GSG

Дивидендная доходность LKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LKOR
FlexShares Credit-Scored U.S. Long Corporate Bond Index Fund		5.79%5.57%5.52%4.90%4.71%4.73%6.56%3.71%4.21%3.77%5.53%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LKOR and GSG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to LKOR (1.98%). In terms of maximum drawdown, LKOR dropped -34.78% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 1.94% for LKOR. On fees, LKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, LKOR has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

LKOR has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.00% for GSG.

LKOR is categorized as Corporate Bonds, while GSG is Commodities. LKOR tracks Northern Trust US Long Corporate Bond Quality Value Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.22% for LKOR and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LKOR и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор