PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с AQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-2.37%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 10.40% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

AQEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-3.34%
1 год
6.67%
3 года*
9.65%
5 лет*
5.11%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с ADXLKEQX с AMRGX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX

Сравнение комиссий LKEQX и AQEIX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXAQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.42

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.72

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.60

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

2.76

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.42

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между LKEQX и AQEIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и AQEIX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AQEIX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.12%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и AQEIX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и AQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-54.20%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-13.29%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-24.51%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-33.65%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.15%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.75%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и AQEIX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.28%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

8.47%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.25%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.60%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.18%

-1.43%