PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с LKSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с LKSMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и LKSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и LKSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.27%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		-2.91%5.27%15.64%25.76%-22.23%15.44%30.55%31.02%-8.91%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у LKSMX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции LKSMX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.70% соответственно.

LKEQX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.54%
1 год
14.21%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.73%

LKSMX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-1.73%
1 год
5.33%
3 года*
10.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

LKCM Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCX
Часто сравнивают с LKSMX:
LKSMX с LKBAXLKSMX с AQEIXLKSMX с LKSCXLKSMX с LKFIXLKSMX с LKINXLKSMX с BARAXLKSMX с BARIX

Сравнение комиссий LKEQX и LKSMX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LKSMX в 1.00%.

LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund
LKEQX
LKCM Equity Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. LKSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LKSMX
Ранг доходности на риск LKSMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKSMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKSMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKSMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKSMX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKSMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c LKSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXLKSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.34

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.64

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.59

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

1.88

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. LKSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа LKSMX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и LKSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXLKSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.22

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.12

Корреляция

Корреляция между LKEQX и LKSMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и LKSMX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности LKSMX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.31%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
LKSMX
LKCM Small-Mid Cap Equity Fund		6.57%6.38%0.00%0.00%8.27%17.23%6.48%14.23%21.66%12.01%18.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и LKSMX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки LKSMX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и LKSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXLKSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-39.56%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-13.08%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-27.51%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-39.56%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-9.89%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-7.77%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.07%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и LKSMX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.21%, в то время как у LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXLKSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.96%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

13.04%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

20.70%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

19.86%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.32%

-4.57%