Сравнение LKEQX с LKSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX).
LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. LKSCX управляется LKCM. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LKEQX и LKSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKEQX и LKSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | -0.96% | 10.39% | 14.37% | 12.65% | -15.50% | 22.50% | 22.79% | 29.85% | -3.30% | 21.69% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | -2.01% | 13.22% | 15.35% | 22.57% | -22.14% | 14.54% | 34.70% | 22.68% | -5.67% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у LKSCX с доходностью -2.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKEQX имеют среднегодовую доходность 11.65%, а акции LKSCX немного отстают с 11.27%.
LKEQX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 11.65%
LKSCX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKEQX и LKSCX
LKEQX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LKSCX в 1.03%.
Доходность на риск
LKEQX vs. LKSCX — Ранг доходности на риск
LKEQX
LKSCX
Сравнение LKEQX c LKSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKEQX | LKSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.46 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.93 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKEQX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.94 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между LKEQX и LKSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKEQX и LKSCX
Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности LKSCX в 9.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | 8.36% | 8.28% | 6.82% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% |
LKSCX LKCM Small Cap Equity Fund | 9.16% | 8.98% | 7.27% | 2.77% | 2.43% | 15.70% | 3.86% | 5.24% | 20.61% | 19.58% | 15.37% | 14.66% |
Просадки
Сравнение просадок LKEQX и LKSCX
Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки LKSCX в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и LKSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKEQX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.52% | -59.07% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -13.86% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -33.84% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.15% | -43.65% | +13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -7.71% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -9.44% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKEQX и LKSCX
Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у LKCM Small Cap Equity Fund (LKSCX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKEQX | LKSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.87% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.10% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 21.74% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 21.67% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 23.11% | -6.36% |