PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LKEQX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с QQQ

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Invesco QQQ (QQQ).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKEQX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между LKEQX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LKEQX:

-0.08

QQQ:

0.67

Коэф-т Сортино

LKEQX:

-0.01

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

LKEQX:

1.00

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

LKEQX:

-0.08

QQQ:

0.77

Коэф-т Мартина

LKEQX:

-0.22

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

LKEQX:

8.98%

QQQ:

6.97%

Дневная вол-ть

LKEQX:

19.30%

QQQ:

25.50%

Макс. просадка

LKEQX:

-50.05%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

LKEQX:

-13.38%

QQQ:

-4.29%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.08% против 17.72% соответственно.

LKEQX

С начала года

-2.22%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-12.54%

1 год

-1.62%

5 лет

6.92%

10 лет

5.08%

QQQ

С начала года

1.00%

1 месяц

13.47%

6 месяцев

0.83%

1 год

17.08%

5 лет

19.20%

10 лет

17.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LKEQX и QQQ

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LKEQX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг риск-скорректированной доходности LKEQX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LKEQX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и QQQ

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LKEQX
LKCM Equity Fund		0.53%0.52%0.90%0.98%0.43%0.49%0.78%0.89%0.67%0.88%0.93%0.72%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и QQQ

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и QQQ

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...