Сравнение LKEQX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Invesco QQQ (QQQ).
LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKEQX или QQQ.
Основные характеристики
LKEQX | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.43% | 10.46% |
Дох-ть за 1 год | 18.70% | 34.84% |
Дох-ть за 3 года | 4.70% | 12.65% |
Дох-ть за 5 лет | 11.76% | 20.64% |
Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 18.79% |
Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.30 |
Дневная вол-ть | 11.39% | 16.24% |
Макс. просадка | -48.52% | -82.98% |
Current Drawdown | -0.13% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между LKEQX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKEQX и QQQ
С начала года, LKEQX показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.57% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKEQX и QQQ
LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKEQX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKEQX и QQQ
Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKCM Equity Fund | 1.34% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% | 4.74% | 2.65% |
Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок LKEQX и QQQ
Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKEQX и QQQ
Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 3.01%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.