Сравнение LKEQX с YACKX

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у YACKX с доходностью 6.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKEQX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции YACKX немного отстают с 11.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа YACKX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и YACKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LKEQX и YACKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как YACKX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, примерно равная максимальной просадке YACKX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и YACKX.

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.