Сравнение LKEQX с YACKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и AMG Yacktman Fund (YACKX).
LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKEQX или YACKX.
Основные характеристики
| LKEQX | YACKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.22% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 19.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 6.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.73% | 11.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.46% | 9.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 11.42% | 11.88% |
| Макс. просадка | -48.52% | -55.37% |
| Current Drawdown | -0.32% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LKEQX и YACKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKEQX и YACKX
С начала года, LKEQX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у YACKX с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LKEQX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции YACKX немного отстают с 9.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKEQX и YACKX
LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии YACKX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKEQX c YACKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и AMG Yacktman Fund (YACKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKEQX и YACKX
Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности YACKX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKEQX LKCM Equity Fund | 1.34% | 1.46% | 5.50% | 6.83% | 5.60% | 4.44% | 7.75% | 4.87% | 6.61% | 2.86% | 4.74% | 2.65% |
YACKX AMG Yacktman Fund | 4.08% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% | 4.39% | 3.74% |
Просадки
Сравнение просадок LKEQX и YACKX
Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки YACKX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и YACKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKEQX и YACKX
LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с AMG Yacktman Fund (YACKX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YACKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.