PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с LKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с LKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и LKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и LKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		-1.72%8.44%10.97%10.85%-13.86%14.01%15.28%21.86%-2.15%12.88%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у LKBAX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LKEQX превзошли акции LKBAX по среднегодовой доходности: 11.65% против 7.97% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

LKBAX

1 день
1.39%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-1.80%
1 год
6.67%
3 года*
8.68%
5 лет*
4.45%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

LKCM Balanced Fund

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIX
Часто сравнивают с LKBAX:
LKBAX с SCHDLKBAX с FXAIXLKBAX с LKINXLKBAX с LKSMXLKBAX с MAANXLKBAX с PALDXLKBAX с SCLAX

Сравнение комиссий LKEQX и LKBAX

И LKEQX, и LKBAX имеют комиссию равную 0.80%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
LKBAX
LKCM Balanced Fund

Доходность на риск

LKEQX vs. LKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LKBAX
Ранг доходности на риск LKBAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKBAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKBAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKBAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c LKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и LKCM Balanced Fund (LKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXLKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.65

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.90

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.16

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. LKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LKBAX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и LKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXLKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между LKEQX и LKBAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и LKBAX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности LKBAX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
LKBAX
LKCM Balanced Fund		6.12%6.00%4.60%3.49%3.59%4.41%4.18%5.95%3.02%4.09%5.06%3.50%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и LKBAX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что больше максимальной просадки LKBAX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и LKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXLKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-31.40%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.35%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-19.63%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-26.04%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-4.09%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-4.30%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.80%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и LKBAX

LKCM Equity Fund (LKEQX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с LKCM Balanced Fund (LKBAX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXLKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.99%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

5.42%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

10.76%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

10.88%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

11.90%

+4.85%