PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.69% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIXLKEQX с LKINXLKEQX с ADX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий LKEQX и VTI

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

LKEQX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.98

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.30

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между LKEQX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и VTI

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и VTI

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-55.45%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.30%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.36%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-35.00%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-5.54%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.08%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и VTI

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.48%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.75%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.02%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.41%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.29%

-1.54%