PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.27%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.73% против 13.75% соответственно.

LKEQX

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-1.54%
1 год
14.21%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.73%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKINXLKEQX с ADXLKEQX с LKSCXLKEQX с AQEIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий LKEQX и VTI

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

LKEQX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.16

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между LKEQX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и VTI

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.31%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и VTI

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-55.45%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.92%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.36%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-35.00%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.39%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-8.08%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.62%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и VTI

LKCM Equity Fund (LKEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.21% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.41%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.75%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

19.02%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

17.40%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.28%

-1.53%