PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LKEQX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LKEQX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Equity Fund (LKEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

LKEQX управляется LKCM. Фонд был запущен 3 янв. 1996 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности LKEQX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Equity Fund (LKEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LKEQX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LKEQX
LKCM Equity Fund		-0.96%10.39%14.37%12.65%-15.50%22.50%22.79%29.85%-3.30%21.69%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, LKEQX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции LKEQX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.65% против 16.68% соответственно.

LKEQX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-2.23%
1 год
14.19%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.65%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с LKEQX:
LKEQX с QQQLKEQX с VTILKEQX с YACKXLKEQX с LKBAXLKEQX с LKSCXLKEQX с AMRGXLKEQX с BBLIX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий LKEQX и ADX

LKEQX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

LKEQX
LKCM Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

LKEQX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LKEQX
Ранг доходности на риск LKEQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKEQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKEQX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKEQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LKEQX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Equity Fund (LKEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LKEQXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.47

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.18

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.56

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

11.81

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LKEQX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LKEQX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LKEQX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LKEQXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.47

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.41

Корреляция

Корреляция между LKEQX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LKEQX и ADX

Дивидендная доходность LKEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LKEQX
LKCM Equity Fund		8.36%8.28%6.82%1.46%5.50%6.83%5.60%4.44%7.75%4.87%6.61%2.86%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок LKEQX и ADX

Максимальная просадка LKEQX за все время составила -48.52%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKEQX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

LKEQXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.52%

-71.60%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.12%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-25.07%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.15%

-37.17%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-4.36%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-23.22%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.41%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LKEQX и ADX

Текущая волатильность для LKCM Equity Fund (LKEQX) составляет 5.20%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что LKEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LKEQXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

6.64%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.77%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

18.76%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.23%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

17.96%

-1.21%