PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с PSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LITP с PSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV).

LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности LITP и PSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LITP и PSLV

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		12.16%94.65%-43.85%-36.14%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		3.34%145.08%19.43%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью 3.34%.

LITP

1 день
1.85%
1 месяц
-3.88%
С начала года
12.16%
6 месяцев
58.86%
1 год
143.87%
3 года*
-2.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSLV

1 день
0.21%
1 месяц
-17.82%
С начала года
3.34%
6 месяцев
53.32%
1 год
112.15%
3 года*
43.10%
5 лет*
22.22%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Sprott Physical Silver Trust

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с XMELITP с BATTLITP с LTLLITP с REMXLITP с SQM
Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с GLDPSLV с AGPSLV с GOLD

Доходность на риск

LITP vs. PSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c PSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPPSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.00

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.14

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

2.72

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.93

8.63

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. PSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSLV равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и PSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPPSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.00

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.19

-0.34

Корреляция

Корреляция между LITP и PSLV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и PSLV

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.61%7.41%6.55%2.80%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LITP и PSLV

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и PSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LITPPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-79.38%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-40.65%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-32.78%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-58.44%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

12.83%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и PSLV

Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 16.07%, в то время как у Sprott Physical Silver Trust (PSLV) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LITPPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

17.89%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

56.41%

-12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

56.50%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.28%

34.62%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.28%

30.69%

+16.59%