Сравнение LITP с PSLV
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and PSLV (Sprott Physical Silver Trust) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver). Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -5.53%/yr vs 33.24%/yr for PSLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.51%/yr for PSLV.
Доходность
Сравнение доходности LITP и PSLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у PSLV с доходностью -23.38%.
LITP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -15.90%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 157.44%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSLV
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -23.38%
- 6 месяцев
- -24.37%
- 1 год
- 49.14%
- 3 года*
- 33.24%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам LITP и PSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.30% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -23.38% | 145.08% | 19.43% | -0.74% |
Correlation
The correlation between LITP and PSLV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. PSLV — Ранг доходности на риск
LITP
PSLV
Сравнение LITP c PSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sprott Physical Silver Trust (PSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | PSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 0.98 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 2.37 | +11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и PSLV
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки PSLV в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и PSLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -79.38% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -50.17% | +19.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -50.17% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -50.17% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.39% | -58.08% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 20.77% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и PSLV
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Sprott Physical Silver Trust (PSLV) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | PSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 16.06% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.19% | 58.86% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.23% | 60.50% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.77% | 36.28% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 31.49% | +16.28% |
Сравнение комиссий LITP и PSLV
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PSLV в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и PSLV
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как PSLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.78% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and PSLV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.48%) compared to PSLV (16.06%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs PSLV's -79.38%.
On 3-year performance, PSLV leads with 33.24% vs -5.53% for LITP. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 16.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 33.24% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for PSLV.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while PSLV is Silver. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while PSLV tracks No Index (Physical Silver). Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.51% for PSLV.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и PSLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор