PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LITP с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с GEL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GEL (Genesis Energy, L.P.) is a stock. Over the past 3 years, LITP returned -13.80%/yr vs 21.54%/yr for GEL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITP и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у GEL с доходностью -2.26%.

LITP

1 день
-4.72%
1 месяц
-27.92%
6 месяцев
-29.22%
С начала года
-11.53%
1 год
75.34%
3 года*
-13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEL

1 день
3.47%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
-10.21%
С начала года
-2.26%
1 год
-9.22%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и GEL

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		-11.53%94.65%-43.85%-36.71%
GEL
Genesis Energy, L.P.		-2.26%61.77%-8.37%6.77%

Correlation

The correlation between LITP and GEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.11

The correlation between LITP and GEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с LTLLITP с XMELITP с SQM
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с ETGEL с ENBGEL с NVDAGEL с MPLXGEL с HESM

Доходность на риск

LITP vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITPGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.33

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
-0.30

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.38

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

-0.95

+6.21

LITP vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа GEL равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITP и GEL

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-91.63%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.33%

-24.19%

-17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.84%

-31.46%

-42.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.33%

-39.01%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.27%

-34.16%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.36%

9.72%

+4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и GEL

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Genesis Energy, L.P. (GEL) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

8.45%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.32%

18.86%

+22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.01%

28.24%

+31.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

41.09%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.74%

51.19%

-3.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и GEL

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности GEL в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.62%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		8.37%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and GEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (11.15%) compared to GEL (8.45%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs GEL's -91.63%.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор