PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с GEL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while GEL (Genesis Energy, L.P.) is a stock. Over the past 3 years, LITP returned -5.53%/yr vs 20.46%/yr for GEL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITP и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -9.20%.

LITP

1 день
-0.23%
1 месяц
-15.90%
С начала года
9.30%
6 месяцев
3.26%
1 год
157.44%
3 года*
-5.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEL

1 день
-2.73%
1 месяц
-14.28%
С начала года
-9.20%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-14.67%
3 года*
20.46%
5 лет*
9.84%
10 лет*
-2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и GEL

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		9.30%94.65%-43.85%-36.71%
GEL
Genesis Energy, L.P.		-9.20%61.77%-8.37%6.77%

Correlation

The correlation between LITP and GEL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.12

The correlation between LITP and GEL shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с SQM
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с NVDAGEL с ETGEL с ENBGEL с MPLXGEL с HESM

Доходность на риск

LITP vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITPGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.52

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-0.60

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

-0.61

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

-1.77

+15.50

LITP vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа GEL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITP и GEL

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.94%

-91.63%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-24.19%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-31.46%

-42.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-43.34%

+15.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.39%

-34.15%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

8.31%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и GEL

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Genesis Energy, L.P. (GEL) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

10.47%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.19%

18.63%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.23%

28.50%

+31.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.77%

41.23%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.77%

51.23%

-3.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и GEL

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности GEL в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.97%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.78%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LITP and GEL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (17.48%) compared to GEL (10.47%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs GEL's -91.63%.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор