PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LIN с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LIN с XAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LIN (Linde plc) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 5 years, LIN returned 13.98%/yr vs 16.58%/yr for XAR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LIN и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Linde plc (LIN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LIN показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.10%.

LIN

1 день
1.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
23.59%
6 месяцев
26.61%
1 год
13.87%
3 года*
13.38%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LIN и XAR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LIN
Linde plc		23.59%3.22%3.18%27.66%-4.39%33.39%25.88%39.04%-5.26%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-20.57%

Correlation

The correlation between LIN and XAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.43

Over the past year, the correlation between LIN and XAR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linde plc

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с LIN:
LIN с SPYLIN с PLUGLIN с XLBLIN с BASFYLIN с SYKLIN с AITLIN с SAP
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

LIN vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LIN
Ранг доходности на риск LIN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LIN c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linde plc (LIN) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LINXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.50

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.20

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.43

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

6.81

-4.93

LIN vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LIN на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LIN и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LIN и XAR

Максимальная просадка LIN за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LIN и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LINXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-46.37%

+13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-17.22%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.73%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-32.40%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.78%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.79%

6.13%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LIN и XAR

Текущая волатильность для Linde plc (LIN) составляет 5.57%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что LIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LINXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.46%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

23.56%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

27.85%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

23.66%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

24.74%

-0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LIN и XAR

Дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIN
Linde plc		1.18%1.41%1.33%1.24%1.43%1.22%1.46%1.64%0.53%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

LIN and XAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, LIN dropped -32.59% vs XAR's -46.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LIN и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор