Сравнение LII с XLE
LII (Lennox International Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 15.46% против 9.47% соответственно.
LII
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 15.65%
- 1 год
- -5.48%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 15.46%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам LII и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 15.65% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between LII and XLE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.33 |
The correlation between LII and XLE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. XLE — Ранг доходности на риск
LII
XLE
Сравнение LII c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.45 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.58 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и XLE
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -71.26% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -14.98% | -18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -20.14% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.41% | -26.04% | -19.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -66.81% | +19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.27% | -8.20% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -17.95% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 5.57% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и XLE
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 6.10% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.44% | 16.65% | +10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 20.96% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 25.87% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 29.58% | -0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и XLE
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
LII and XLE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.21%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор