Сравнение LII с TXRH
LII (Lennox International Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TXRH с доходностью 2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LII имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции TXRH немного впереди с 15.75%.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам LII и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between LII and TXRH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г. | 0.36 |
The correlation between LII and TXRH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
TXRH:
$11.10B
LII:
$22.20
TXRH:
$6.26
LII:
23.07
TXRH:
26.82
LII:
1.40
TXRH:
1.67
LII:
3.44
TXRH:
1.84
LII:
$5.26B
TXRH:
$6.06B
LII:
$1.74B
TXRH:
$1.14B
LII:
$1.10B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. TXRH — Ранг доходности на риск
LII
TXRH
Сравнение LII c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.44 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.76 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и TXRH
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -76.59% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -19.61% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -24.82% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -30.45% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -58.04% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -15.97% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -16.15% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 11.33% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и TXRH
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.74% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 22.59% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 29.28% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 30.59% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 35.61% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и TXRH
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и TXRH
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
LII and TXRH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs TXRH's -76.59%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор