Сравнение LII с TTEK
LII (Lennox International Inc.) and TTEK (Tetra Tech, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, TTEK in Engineering & Construction. Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 17.62%/yr for TTEK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и TTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у TTEK с доходностью -14.87%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям TTEK по среднегодовой доходности: 15.59% против 17.62% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
TTEK
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- -14.87%
- 6 месяцев
- -17.38%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам LII и TTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | -14.87% | -15.19% | 19.98% | 15.74% | -13.96% | 47.46% | 35.34% | 67.76% | 8.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between LII and TTEK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.39 |
The correlation between LII and TTEK shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
TTEK:
$7.46B
LII:
$22.20
TTEK:
$2.20
LII:
23.07
TTEK:
12.95
LII:
1.40
TTEK:
3.32
LII:
3.44
TTEK:
1.53
LII:
14.77
TTEK:
4.00
LII:
$5.26B
TTEK:
$4.91B
LII:
$1.74B
TTEK:
$960.15M
LII:
$1.10B
TTEK:
$627.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. TTEK — Ранг доходности на риск
LII
TTEK
Сравнение LII c TTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Tetra Tech, Inc. (TTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | TTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.55 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.21 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и TTEK
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки TTEK в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и TTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -77.89% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -38.30% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -47.50% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -47.50% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -47.50% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -42.99% | +19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -20.67% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 17.36% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и TTEK
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Tetra Tech, Inc. (TTEK) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | TTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.50% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 27.30% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 35.21% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 32.09% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 32.05% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и TTEK
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TTEK в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
TTEK Tetra Tech, Inc. | 0.94% | 0.75% | 0.57% | 0.61% | 0.61% | 0.45% | 0.57% | 0.66% | 0.89% | 0.81% | 0.81% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и TTEK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Tetra Tech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и TTEK
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
TTEK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TTEK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
TTEK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
LII and TTEK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to TTEK (9.50%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs TTEK's -77.89%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и TTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор