Сравнение LII с LLY
LII (Lennox International Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LII на уровне 5.78% и LLY на уровне 5.78%. За последние 10 лет акции LII уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 15.59% против 33.45% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 11.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 40.51%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам LII и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between LII and LLY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between LII and LLY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
LLY:
$1.02T
LII:
$22.20
LLY:
$28.14
LII:
23.07
LLY:
40.26
LII:
1.40
LLY:
0.81
LII:
3.44
LLY:
14.08
LII:
14.77
LLY:
32.54
LII:
$5.26B
LLY:
$72.25B
LII:
$1.74B
LLY:
$59.75B
LII:
$1.10B
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. LLY — Ранг доходности на риск
LII
LLY
Сравнение LII c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.72 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 4.28 | -4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и LLY
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -68.24% | +5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -23.64% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -34.48% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -34.48% | -12.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -34.48% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -2.41% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -19.21% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 9.49% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и LLY
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 9.27% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 27.16% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 38.01% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 32.46% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 30.19% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и LLY
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и LLY
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
LII and LLY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор