Сравнение LII с FBIN
LII (Lennox International Inc.) and FBIN (Fortune Brands Innovations Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LII in Specialty Industrial Machinery, FBIN in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, LII returned 15.74%/yr vs -0.64%/yr for FBIN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LII и FBIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у FBIN с доходностью -20.14%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции FBIN по среднегодовой доходности: 15.74% против -0.64% соответственно.
LII
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 15.74%
FBIN
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -20.14%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- -0.64%
Сравнение доходности по годам LII и FBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 9.27% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | -20.14% | -25.41% | -9.12% | 35.25% | -36.48% | 26.02% | 32.92% | 74.91% | -43.66% | 29.52% |
Correlation
The correlation between LII and FBIN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between LII and FBIN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LII:
$22.20
FBIN:
$2.15
LII:
23.83
FBIN:
18.36
LII:
3.55
FBIN:
1.07
LII:
$5.26B
FBIN:
$3.36B
LII:
$1.74B
FBIN:
$1.53B
LII:
$1.10B
FBIN:
$484.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. FBIN — Ранг доходности на риск
LII
FBIN
Сравнение LII c FBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | FBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.44 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.95 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.50 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LII и FBIN
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, примерно равная максимальной просадке FBIN в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и FBIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -62.42% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -47.93% | +14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -61.90% | +27.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -61.90% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -62.42% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -55.26% | +34.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -16.69% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 22.40% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и FBIN
Текущая волатильность для Lennox International Inc. (LII) составляет 9.65%, в то время как у Fortune Brands Innovations Inc. (FBIN) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что LII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | FBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 11.51% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.02% | 35.66% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.91% | 42.72% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 36.50% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.28% | 35.05% | -5.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и FBIN
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FBIN в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIN Fortune Brands Innovations Inc. | 2.58% | 2.00% | 1.40% | 1.21% | 1.68% | 0.97% | 1.12% | 1.35% | 2.11% | 1.05% | 1.20% | 1.01% |
LII Lennox International Inc. | 0.98% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и FBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Fortune Brands Innovations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и FBIN
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
FBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в -66.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.40M при выручке в -66.20M, что соответствует операционной рентабельности 92.8%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
FBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortune Brands Innovations Inc. сообщила о чистой прибыли в -52.20M при выручке в -66.20M, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
LII and FBIN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIN has higher volatility (11.51%) compared to LII (9.65%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs FBIN's -62.42%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и FBIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор