Сравнение LII с CL
LII (Lennox International Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. LII operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LII returned 15.59%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LII и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 15.59% против 4.62% соответственно.
LII
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.59%
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение доходности по годам LII и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 5.78% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between LII and CL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.25 |
The correlation between LII and CL shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LII:
$17.93B
CL:
$72.02B
LII:
$22.20
CL:
$2.58
LII:
23.07
CL:
34.68
LII:
1.40
CL:
8.96
LII:
3.44
CL:
3.48
LII:
14.77
CL:
496.66
LII:
$5.26B
CL:
$20.80B
LII:
$1.74B
CL:
$12.49B
LII:
$1.10B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. CL — Ранг доходности на риск
LII
CL
Сравнение LII c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.08 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.14 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и CL
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -58.91% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -18.64% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -29.05% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -29.05% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -29.05% | -17.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.42% | -14.31% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -11.24% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.90% | 11.35% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и CL
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.80% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 8.32% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.49% | 17.28% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 21.83% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 18.81% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 19.75% | +9.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и CL
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
LII Lennox International Inc. | 1.02% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LII и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lennox International Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LII и CL
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LII and CL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.80%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор