Сравнение LII с BIL
LII (Lennox International Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LII returned 16.04%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LII и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 16.04% против 2.20% соответственно.
LII
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 13.85%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.04%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам LII и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 13.96% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LII and BIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. BIL — Ранг доходности на риск
LII
BIL
Сравнение LII c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LII | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 87.41 | -86.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 353.28 | -353.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2,801.36 | -2,801.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LII и BIL
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -0.78% | -61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -0.01% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -0.01% | -34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -0.09% | -46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -0.21% | -46.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.49% | 0.00% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -0.26% | -14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 0.00% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и BIL
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 0.07% | +11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.24% | 0.14% | +27.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.84% | 0.20% | +35.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 0.26% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.39% | 0.26% | +29.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и BIL
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 0.94% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
LII and BIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (11.27%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор