PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LII с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LII с BIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LII (Lennox International Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LII returned 15.46%/yr vs 2.23%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LII и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lennox International Inc. (LII) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LII показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.46% против 2.23% соответственно.

LII

1 день
1.80%
1 месяц
5.98%
6 месяцев
7.51%
С начала года
15.65%
1 год
-5.48%
3 года*
19.07%
5 лет*
13.27%
10 лет*
15.46%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.78%
С начала года
1.92%
1 год
3.81%
3 года*
4.58%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LII и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LII
Lennox International Inc.		15.65%-19.54%37.27%89.55%-24.94%19.71%13.79%12.78%6.33%37.43%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.92%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between LII and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lennox International Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с LII:
LII с AVGOLII с CARRLII с COSTLII с SPYLII с GOOGLLII с WMSLII с SCHG
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

LII vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LII
Ранг доходности на риск LII: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LII: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LII: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LII c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LIIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
19.02

-19.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
153.14

-153.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

69.35

-68.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

349.26

-349.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

2,476.82

-2,477.07

LII vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LII на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LII и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LII и BIL

Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LIIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.76%

-0.78%

-61.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-0.01%

-33.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-0.01%

-34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.41%

-0.08%

-45.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-0.21%

-46.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.27%

0.00%

-16.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.52%

-0.26%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.47%

0.00%

+21.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LII и BIL

Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LIIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

0.07%

+10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.44%

0.14%

+27.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

0.20%

+35.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.14%

0.26%

+31.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

0.26%

+29.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LII и BIL

Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BIL в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.81%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
LII
Lennox International Inc.		0.94%1.04%0.75%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%

Часто задаваемые вопросы

LII and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LII has higher volatility (10.21%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LII и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор