Сравнение LII с BIL
LII (Lennox International Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, LII returned 15.48%/yr vs 2.18%/yr for BIL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LII и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LII показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции LII превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 15.48% против 2.18% соответственно.
LII
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 15.48%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам LII и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 7.01% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between LII and BIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LII vs. BIL — Ранг доходности на риск
LII
BIL
Сравнение LII c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lennox International Inc. (LII) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LII | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 87.91 | -86.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 355.35 | -355.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 2,817.77 | -2,818.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 19.71 | -19.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 13.15 | -12.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 8.51 | -7.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.78 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок LII и BIL
Максимальная просадка LII за все время составила -62.76%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LII и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.76% | -0.78% | -61.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -0.01% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -0.01% | -34.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.88% | -0.10% | -46.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -0.21% | -46.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | 0.00% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -0.26% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.63% | 0.00% | +20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LII и BIL
Lennox International Inc. (LII) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LII | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 0.06% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.93% | 0.13% | +25.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 0.20% | +34.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 0.26% | +31.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 0.26% | +29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LII и BIL
Дивидендная доходность LII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
LII Lennox International Inc. | 1.00% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
LII and BIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LII has higher volatility (10.10%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, LII dropped -62.76% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LII и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор