Сравнение LGOV с VMBS
LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. LGOV is actively managed, while VMBS is passively managed. Over the past 5 years, LGOV returned -1.74%/yr vs 0.48%/yr for VMBS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности LGOV и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.66%.
LGOV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам LGOV и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.60% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.66% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% |
Correlation
The correlation between LGOV and VMBS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between LGOV and VMBS shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGOV vs. VMBS — Ранг доходности на риск
LGOV
VMBS
Сравнение LGOV c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.59 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 8.68 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и VMBS
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -17.47% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -2.68% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.54% | -7.65% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -17.12% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -1.33% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -2.49% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.80% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и VMBS
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.62% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 3.16% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 4.37% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 6.77% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 5.40% | +3.84% |
Сравнение комиссий LGOV и VMBS
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и VMBS
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности VMBS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.27% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
LGOV and VMBS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGOV has higher volatility (2.71%) compared to VMBS (1.62%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs VMBS's -17.47%.
On 5-year performance, VMBS leads with 0.48% vs -1.74% for LGOV. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VMBS has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VMBS has performed better with a 0.48% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.
LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 4.19% for VMBS.
They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.04% for VMBS.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGOV и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор