Сравнение LGOV с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
LGOV и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LGOV и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGOV и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | -0.22% | 9.13% | -2.05% | 4.91% | -19.73% | -1.93% | 11.31% | 11.53% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%.
LGOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGOV и VMBS
LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
LGOV vs. VMBS — Ранг доходности на риск
LGOV
VMBS
Сравнение LGOV c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGOV | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.57 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.96 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 6.10 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.10 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.46 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LGOV и VMBS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGOV и VMBS
Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF | 4.18% | 4.02% | 4.03% | 3.59% | 1.97% | 2.58% | 3.75% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок LGOV и VMBS
Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -17.47% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -3.00% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -17.12% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -1.48% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -2.51% | -10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.96% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGOV и VMBS
First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGOV | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 1.90% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 2.89% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 5.00% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 6.71% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 5.37% | +3.89% |