PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с TLH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LGOV с TLH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LGOV (First Trust Long Duration Opportunities ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LGOV is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while TLH is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. LGOV is actively managed, while TLH is passively managed. Over the past 5 years, LGOV returned -1.74%/yr vs -3.80%/yr for TLH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGOV charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for TLH.

Доходность

Сравнение доходности LGOV и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -0.51%.

LGOV

1 день
-0.58%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.29%
1 год
5.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

TLH

1 день
-0.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
0.59%
5 лет*
-3.80%
10 лет*
-0.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGOV и TLH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.60%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.51%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.91%

Correlation

The correlation between LGOV and TLH is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.79

The correlation between LGOV and TLH shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с DCRELGOV с QQQLGOV с PMBSLGOV с SECU
Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с IEITLH с SPTLTLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO

Доходность на риск

LGOV vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVTLHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.67

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.01

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

0.82

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

2.28

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLH равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.28

-0.15

Просадки

Сравнение просадок LGOV и TLH

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и TLH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LGOVTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-41.14%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-6.50%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-15.35%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-35.41%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-29.82%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-10.76%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.35%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и TLH

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что LGOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LGOVTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

5.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

8.01%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

12.70%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

11.19%

-1.95%

Сравнение комиссий LGOV и TLH

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и TLH

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TLH в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.48%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LGOV and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LGOV has higher volatility (2.71%) compared to TLH (2.46%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs TLH's -41.14%.

On 5-year performance, LGOV leads with -1.74% vs -3.80% for TLH. On fees, TLH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LGOV has performed better with a -1.74% return vs -3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

TLH has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 4.27% for LGOV.

LGOV is categorized as Mortgage Backed Securities, while TLH is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.15% for TLH.

LGOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGOV и TLH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор