PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGOV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGOV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.


LGOV

1 день
-0.58%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.29%
1 год
5.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
-1.74%
10 лет*

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGOV и FDL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
-0.60%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%19.88%

Correlation

The correlation between LGOV and FDL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

-0.05

The correlation between LGOV and FDL shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

LGOV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2424
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGOVFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.56

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

13.56

-10.47

LGOV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGOVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.11

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.88

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LGOV и FDL

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGOVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-65.93%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-4.27%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.54%

-12.24%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-16.46%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.30%

-2.18%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-9.66%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.75%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и FDL

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.71% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGOVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.85%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.15%

7.87%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

11.28%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

14.31%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

17.11%

-7.87%

Сравнение комиссий LGOV и FDL

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и FDL

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности FDL в 3.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
4.27%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LGOV and FDL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to LGOV (2.71%). In terms of maximum drawdown, LGOV dropped -30.86% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs -1.74% for LGOV. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, LGOV has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for LGOV.

LGOV has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.68% for FDL.

LGOV is categorized as Mortgage Backed Securities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.70% for LGOV and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGOV и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор