PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGOV с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGOV с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

LGOV и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGOV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LGOV и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGOV и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		-0.22%9.13%-2.05%4.91%-19.73%-1.93%11.31%11.53%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%19.88%

Доходность по периодам

С начала года, LGOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

LGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.92%
3 года*
2.14%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long Duration Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с LGOV:
LGOV с SGOVLGOV с MGOVLGOV с SPYLGOV с QQQLGOV с TLHLGOV с DCRELGOV с AIRR
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий LGOV и FDL

LGOV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

LGOV vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGOV
Ранг доходности на риск LGOV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGOV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGOV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGOV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGOV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGOV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGOV c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGOVFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.43

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.21

7.07

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGOV vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGOV на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGOV и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGOVFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.43

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.97

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.46

-0.32

Корреляция

Корреляция между LGOV и FDL составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGOV и FDL

Дивидендная доходность LGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGOV
First Trust Long Duration Opportunities ETF		4.18%4.02%4.03%3.59%1.97%2.58%3.75%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок LGOV и FDL

Максимальная просадка LGOV за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGOV и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

LGOVFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-65.93%

+35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-11.58%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-16.46%

-11.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.98%

-1.21%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-9.72%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.90%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LGOV и FDL

First Trust Long Duration Opportunities ETF (LGOV) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеют волатильность 2.76% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGOVFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.71%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

8.23%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

14.94%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

14.32%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.26%

17.09%

-7.83%