PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGILX с TQSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGILX с TQSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX).

LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LGILX и TQSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и TQSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TQSIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции LGILX превзошли акции TQSIX по среднегодовой доходности: 13.28% против 11.77% соответственно.

LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Select Large Cap Growth Fund

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Часто сравнивают с LGILX:
LGILX с SWLGXLGILX с SWPPXLGILX с SWOBXLGILX с QQQLGILX с VOOLGILX с CPODXLGILX с VDEQX
Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с VBKTQSIX с IWMTQSIX с OBMCXTQSIX с AMZN

Сравнение комиссий LGILX и TQSIX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TQSIX в 0.68%.

LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

LGILX vs. TQSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c TQSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGILXTQSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.00

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.51

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.48

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

6.26

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGILX vs. TQSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа TQSIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и TQSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGILXTQSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.00

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между LGILX и TQSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и TQSIX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и TQSIX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки TQSIX в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и TQSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LGILXTQSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-40.65%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-14.06%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-23.76%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-40.65%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-7.27%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-5.17%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

3.32%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и TQSIX

Текущая волатильность для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) составляет 6.98%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что LGILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGILXTQSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.50%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

12.40%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

21.12%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

19.44%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

20.26%

+3.81%