Сравнение LGILX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции SWTSX немного впереди с 13.54%.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SWTSX
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
LGILX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
LGILX
SWTSX
Сравнение LGILX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.49 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.50 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 7.18 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.97 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SWTSX
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SWTSX
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -54.60% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -12.42% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -25.40% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -35.01% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -6.20% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -10.63% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.59% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SWTSX
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.52% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 9.87% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 18.70% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.45% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 18.59% | +5.48% |