PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGILX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LGILX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGILX и SWTSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
-8.44%-0.54%31.98%48.08%-38.11%20.06%38.40%32.59%2.00%33.89%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
-4.03%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Доходность по периодам

С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LGILX имеют среднегодовую доходность 13.28%, а акции SWTSX немного впереди с 13.54%.


LGILX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-19.88%
1 год
0.21%
3 года*
14.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
13.28%

SWTSX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Select Large Cap Growth Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Сравнение комиссий LGILX и SWTSX

LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.


Доходность на риск

LGILX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGILX
Ранг доходности на риск LGILX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGILX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGILX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGILX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGILX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGILX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGILX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGILXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.97

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.49

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.50

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

7.18

-7.39

LGILX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGILX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGILX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGILXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.97

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.41

-0.09

Корреляция

Корреляция между LGILX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGILX и SWTSX

LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGILX
Schwab Select Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%7.95%18.16%13.58%13.58%5.22%8.46%8.42%13.64%1.65%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.15%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LGILX и SWTSX

Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SWTSX.


Загрузка...

Показатели просадок


LGILXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.74%

-54.60%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.18%

-12.42%

-13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.00%

-25.40%

-17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-35.01%

-7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.36%

-6.20%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.31%

-10.63%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

2.59%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LGILX и SWTSX

Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что LGILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LGILXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.52%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

9.87%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

18.70%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

17.45%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

18.59%

+5.48%