Сравнение LGILX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
LGILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 14 окт. 1997 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LGILX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LGILX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | -8.44% | -0.54% | 31.98% | 48.08% | -38.11% | 20.06% | 38.40% | 32.59% | 2.00% | 33.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LGILX показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции LGILX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.95% соответственно.
LGILX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -19.88%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 13.28%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LGILX и SCHG
LGILX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
LGILX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
LGILX
SCHG
Сравнение LGILX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGILX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.76 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.24 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.09 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 3.71 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGILX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.76 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между LGILX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGILX и SCHG
LGILX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGILX Schwab Select Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 7.95% | 18.16% | 13.58% | 13.58% | 5.22% | 8.46% | 8.42% | 13.64% | 1.65% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок LGILX и SCHG
Максимальная просадка LGILX за все время составила -67.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGILX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LGILX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -34.59% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.18% | -16.41% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.00% | -34.59% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -34.59% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -12.51% | -10.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -5.22% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 4.84% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGILX и SCHG
Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.98% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LGILX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.77% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.54% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.60% | 22.45% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 22.31% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 21.51% | +2.56% |