Сравнение LGI с QQQY
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both funds - LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, LGI returned 23.60% vs 24.09% for QQQY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LGI charges 0.02%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности LGI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
LGI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 13.30%
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LGI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 13.08% | 21.36% | 14.00% | 9.84% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between LGI and QQQY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between LGI and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
LGI
QQQY
Сравнение LGI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGI | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.17 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 8.48 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGI и QQQY
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -19.05% | -44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -11.14% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.30% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -2.91% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.85% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и QQQY
Текущая волатильность для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) составляет 4.11%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что LGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.19% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 14.62% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 16.67% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 15.58% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 15.58% | +4.41% |
Сравнение комиссий LGI и QQQY
LGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и QQQY
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности QQQY в 37.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and QQQY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to LGI (4.11%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор