Сравнение LGI с CCI
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) is Global Allocation fund managed by Lazard, while CCI (Crown Castle International Corp.) is a stock. Over the past 10 years, LGI returned 13.38%/yr vs 4.34%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGI и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.38% против 4.34% соответственно.
LGI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 13.38%
CCI
- 1 день
- 5.83%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -9.61%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам LGI и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.83% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
CCI Crown Castle International Corp. | 6.85% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between LGI and CCI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2004 г. | 0.35 |
The correlation between LGI and CCI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. CCI — Ранг доходности на риск
LGI
CCI
Сравнение LGI c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGI | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.07 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -0.11 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.36 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LGI и CCI
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -97.52% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -30.01% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -30.77% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -55.48% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -55.48% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -44.33% | +39.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -25.91% | +14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 17.64% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и CCI
Текущая волатильность для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) составляет 3.82%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что LGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 8.74% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 22.41% | -8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 26.80% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 26.63% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 25.97% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и CCI
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности CCI в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.53% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.77% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and CCI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (8.74%) compared to LGI (3.82%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs CCI's -97.52%.
LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор