Сравнение LGI с CCI
LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) is Global Allocation fund managed by Lazard, while CCI (Crown Castle Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LGI returned 13.30%/yr vs 1.88%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGI и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGI показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции LGI превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 13.30% против 1.88% соответственно.
LGI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 13.30%
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам LGI и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 13.08% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between LGI and CCI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2004 г. | 0.35 |
The correlation between LGI and CCI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGI vs. CCI — Ранг доходности на риск
LGI
CCI
Сравнение LGI c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGI | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.66 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | -1.06 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGI и CCI
Максимальная просадка LGI за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGI и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.34% | -97.52% | +34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.25% | -31.07% | +9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -31.81% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -55.48% | +22.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.94% | -55.48% | +12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -52.72% | +50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -26.00% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 19.43% | -13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGI и CCI
Текущая волатильность для Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) составляет 4.11%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что LGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGI | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 11.55% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 24.98% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 29.02% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 27.09% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 26.23% | -6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGI и CCI
Дивидендная доходность LGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности CCI в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
LGI and CCI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to LGI (4.11%). In terms of maximum drawdown, LGI dropped -63.34% vs CCI's -97.52%.
LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGI и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор