PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LFUS с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LFUS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность 92.36%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции LFUS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 16.50% против 15.51% соответственно.


LFUS

1 день
-0.67%
1 месяц
14.43%
С начала года
92.36%
6 месяцев
89.23%
1 год
130.46%
3 года*
23.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
16.50%

WM

1 день
2.86%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
1.65%
1 год
-7.86%
3 года*
11.27%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFUS и WM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFUS
Littelfuse, Inc.
92.36%8.65%-10.98%22.71%-29.38%24.46%34.51%12.74%-12.63%31.39%
WM
Waste Management, Inc.
-0.38%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between LFUS and WM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1992 г.

0.23

The correlation between LFUS and WM shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$12.32B

WM:

$88.16B

EPS

LFUS:

-$1.60

WM:

$6.91

Коэффициент P/S

LFUS:

4.88

WM:

3.47

Коэффициент P/B

LFUS:

4.90

WM:

8.80

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$2.49B

WM:

$25.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$952.94M

WM:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$229.35M

WM:

$6.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Littelfuse, Inc.

Waste Management, Inc.

Доходность на риск

LFUS vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LFUS
Ранг доходности на риск LFUS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFUS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS: 9696
Ранг коэф-та Мартина

WM
Ранг доходности на риск WM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFUS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LFUSWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.94

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

-0.46

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

-1.04

+23.94

LFUS vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LFUSWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

-0.43

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок LFUS и WM

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и WM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LFUSWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.44%

-77.85%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.75%

-17.04%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.68%

-18.14%

-32.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-18.14%

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-30.07%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-11.21%

+10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.88%

-17.69%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

7.92%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и WM

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LFUSWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

5.88%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.20%

13.57%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

18.59%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.34%

18.53%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

19.49%

+15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и WM

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности WM в 1.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFUS
Littelfuse, Inc.
0.62%1.15%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%
WM
Waste Management, Inc.
1.57%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
656.97M
6.23B
(LFUS) Общая выручка
(WM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LFUS и WM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Littelfuse, Inc. и Waste Management, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
38.7%
0
Активы портфеля
LFUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Littelfuse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.15M при выручке в 656.97M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

WM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LFUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Littelfuse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.17M при выручке в 656.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

WM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

LFUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Littelfuse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.15M при выручке в 656.97M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

WM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.


Часто задаваемые вопросы


LFUS and WM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFUS has higher volatility (12.84%) compared to WM (5.88%). In terms of maximum drawdown, LFUS dropped -82.44% vs WM's -77.85%.

LFUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFUS и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор