PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFUS с WM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или WM.

Корреляция

Корреляция между LFUS и WM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LFUS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,994.26%
3,572.72%
LFUS
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.56

WM:

0.56

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.59

WM:

0.86

Коэф-т Омега

LFUS:

0.92

WM:

1.13

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.41

WM:

0.94

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.51

WM:

2.12

Индекс Язвы

LFUS:

14.53%

WM:

5.28%

Дневная вол-ть

LFUS:

39.18%

WM:

20.13%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

LFUS:

-44.91%

WM:

-3.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$4.03B

WM:

$92.52B

EPS

LFUS:

$4.00

WM:

$6.77

Коэффициент P/E

LFUS:

40.74

WM:

33.77

Коэффициент PEG

LFUS:

0.82

WM:

2.84

Коэффициент P/S

LFUS:

1.84

WM:

4.19

Коэффициент P/B

LFUS:

1.67

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$1.66B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$597.49M

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$221.99M

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 7.19% против 18.20% соответственно.

LFUS

С начала года

-24.86%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-23.59%

5 лет

6.46%

10 лет

7.19%

WM

С начала года

13.14%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

9.66%

1 год

9.66%

5 лет

20.25%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.56
WM: 0.56
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.59
WM: 0.86
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
WM: 1.13
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.41
WM: 0.94
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.51
WM: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа WM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.56
LFUS
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и WM

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и WM

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.91%
-3.95%
LFUS
WM

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и WM

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 28.66% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
7.97%
LFUS
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию