PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFUS с MCHP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или MCHP.

Корреляция

Корреляция между LFUS и MCHP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LFUS и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,051.48%
25,692.08%
LFUS
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.59

MCHP:

-0.77

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.63

MCHP:

-1.04

Коэф-т Омега

LFUS:

0.92

MCHP:

0.86

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.43

MCHP:

-0.69

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.57

MCHP:

-1.38

Индекс Язвы

LFUS:

14.70%

MCHP:

31.97%

Дневная вол-ть

LFUS:

39.16%

MCHP:

56.97%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

LFUS:

-45.07%

MCHP:

-51.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$4.36B

MCHP:

$25.34B

EPS

LFUS:

$4.00

MCHP:

$0.57

Коэффициент P/E

LFUS:

44.02

MCHP:

82.26

Коэффициент PEG

LFUS:

0.88

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

LFUS:

1.99

MCHP:

5.33

Коэффициент P/B

LFUS:

1.80

MCHP:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$1.66B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$597.49M

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$221.99M

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 7.07% против 9.12% соответственно.

LFUS

С начала года

-25.08%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-23.17%

5 лет

5.27%

10 лет

7.07%

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.24%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.59
MCHP: -0.77
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.63
MCHP: -1.04
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
MCHP: 0.86
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.43
MCHP: -0.69
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.57
MCHP: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHP равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.77
LFUS
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и MCHP

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MCHP в 3.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и MCHP

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.07%
-51.93%
LFUS
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и MCHP

Текущая волатильность для Littelfuse, Inc. (LFUS) составляет 28.64%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что LFUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.64%
40.10%
LFUS
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию