PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFUS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LFUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFUS
Littelfuse, Inc.		36.91%8.65%-10.98%22.71%-29.38%24.46%34.51%12.74%-12.63%31.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.14% соответственно.

LFUS

1 день
1.82%
1 месяц
-4.39%
С начала года
36.91%
6 месяцев
34.64%
1 год
81.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
6.31%
10 лет*
11.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Littelfuse, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LFUS:
LFUS с NVTLFUS с ARCCLFUS с MCHPLFUS с WMLFUS с SPYLFUS с ALABLFUS с SMH
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LFUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг доходности на риск LFUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFUSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.01

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.53

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.55

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

7.31

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.83

-0.50

Корреляция

Корреляция между LFUS и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и VOO

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFUS
Littelfuse, Inc.		0.85%1.15%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и VOO

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LFUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.44%

-33.99%

-48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-11.98%

-11.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-24.52%

-28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-33.99%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.55%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-3.72%

-19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.55%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и VOO

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.34%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

9.47%

+18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

18.11%

+26.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

16.82%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

17.99%

+16.76%