PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFUS с VOO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или VOO.

Корреляция

Корреляция между LFUS и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LFUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.39

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.22

VOO:

1.12

Коэф-т Омега

LFUS:

0.97

VOO:

1.16

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.26

VOO:

0.74

Коэф-т Мартина

LFUS:

-0.84

VOO:

2.83

Индекс Язвы

LFUS:

16.20%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

LFUS:

40.33%

VOO:

19.41%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LFUS:

-32.43%

VOO:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 12.82% соответственно.

LFUS

С начала года

-7.85%

1 месяц

40.72%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-15.73%

3 года

-5.00%

5 лет

7.66%

10 лет

9.12%

VOO

С начала года

1.84%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.80%

1 год

13.86%

3 года

16.93%

5 лет

16.68%

10 лет

12.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Littelfuse, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и VOO

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.27%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и VOO

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и VOO

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...