PortfoliosLab logo
Сравнение LFUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LFUS и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности LFUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.04%
552.28%
LFUS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.56

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.59

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

LFUS:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.41

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.51

VOO:

2.42

Индекс Язвы

LFUS:

14.53%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

LFUS:

39.18%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

LFUS:

-44.91%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -24.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.19% против 12.02% соответственно.


LFUS

С начала года

-24.86%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-23.59%

5 лет

6.46%

10 лет

7.19%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.56
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.59
VOO: 0.92
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.41
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.51
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.57
LFUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и VOO

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.
1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и VOO

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.91%
-10.56%
LFUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и VOO

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 28.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.66%
13.97%
LFUS
VOO