PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LFUS с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LFUS с ARCC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LFUS или ARCC.

Корреляция

Корреляция между LFUS и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности LFUS и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.28%
1,085.96%
LFUS
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.59

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.63

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

LFUS:

0.92

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.43

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.57

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

LFUS:

14.70%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

LFUS:

39.16%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

LFUS:

-45.07%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$4.36B

ARCC:

$14.45B

EPS

LFUS:

$4.00

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

LFUS:

44.02

ARCC:

8.65

Коэффициент PEG

LFUS:

0.88

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

LFUS:

1.99

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

LFUS:

1.80

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$1.66B

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$597.49M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$221.99M

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.07% против 12.47% соответственно.

LFUS

С начала года

-25.08%

1 месяц

-12.39%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-23.17%

5 лет

5.27%

10 лет

7.07%

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-4.52%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.62%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LFUS и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LFUS c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LFUS: -0.59
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LFUS: -0.63
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LFUS: 0.92
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LFUS: -0.43
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LFUS: -1.57
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.57
LFUS
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и ARCC

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и ARCC

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.07%
-9.31%
LFUS
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и ARCC

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 28.64% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.64%
15.61%
LFUS
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию