PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LFUS с NVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LFUS и NVT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности LFUS и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.90%
-11.26%
LFUS
NVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LFUS:

-0.38

NVT:

0.57

Коэф-т Сортино

LFUS:

-0.38

NVT:

0.98

Коэф-т Омега

LFUS:

0.96

NVT:

1.13

Коэф-т Кальмара

LFUS:

-0.35

NVT:

0.71

Коэф-т Мартина

LFUS:

-1.13

NVT:

1.63

Индекс Язвы

LFUS:

9.26%

NVT:

12.44%

Дневная вол-ть

LFUS:

27.49%

NVT:

35.31%

Макс. просадка

LFUS:

-82.44%

NVT:

-56.18%

Текущая просадка

LFUS:

-26.34%

NVT:

-18.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LFUS:

$6.05B

NVT:

$11.97B

EPS

LFUS:

$7.78

NVT:

$3.43

Цена/прибыль

LFUS:

31.33

NVT:

21.17

PEG коэффициент

LFUS:

2.31

NVT:

6.63

Общая выручка (12 мес.)

LFUS:

$2.20B

NVT:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

LFUS:

$756.71M

NVT:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

LFUS:

$421.70M

NVT:

$753.10M

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность -10.57%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 18.70%.


LFUS

С начала года

-10.57%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-11.49%

5 лет

5.44%

10 лет

10.20%

NVT

С начала года

18.70%

1 месяц

-11.45%

6 месяцев

-11.26%

1 год

18.82%

5 лет

24.75%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LFUS c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LFUS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.380.57
Коэффициент Сортино LFUS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.380.98
Коэффициент Омега LFUS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.13
Коэффициент Кальмара LFUS, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.350.71
Коэффициент Мартина LFUS, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.131.63
LFUS
NVT

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.38
0.57
LFUS
NVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и NVT

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности NVT в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LFUS
Littelfuse, Inc.
1.14%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%0.90%
NVT
nVent Electric plc
1.10%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и NVT

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и NVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.34%
-18.39%
LFUS
NVT

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и NVT

Littelfuse, Inc. (LFUS) и nVent Electric plc (NVT) имеют волатильность 7.56% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.56%
7.87%
LFUS
NVT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LFUS и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Littelfuse, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab