PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFUS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Littelfuse, Inc. (LFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LFUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Littelfuse, Inc. (LFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFUS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFUS
Littelfuse, Inc.		36.91%8.65%-10.98%22.71%-29.38%24.46%34.51%12.74%-12.63%31.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LFUS показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LFUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.06% соответственно.

LFUS

1 день
1.82%
1 месяц
-4.39%
С начала года
36.91%
6 месяцев
34.64%
1 год
81.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
6.31%
10 лет*
11.91%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Littelfuse, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LFUS:
LFUS с NVTLFUS с ARCCLFUS с VOOLFUS с MCHPLFUS с WMLFUS с ALABLFUS с SMH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LFUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFUS
Ранг доходности на риск LFUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Littelfuse, Inc. (LFUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFUSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.96

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.49

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.53

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.45

7.27

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFUS на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.96

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между LFUS и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFUS и SPY

Дивидендная доходность LFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFUS
Littelfuse, Inc.		0.85%1.15%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LFUS и SPY

Максимальная просадка LFUS за все время составила -82.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFUS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LFUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.44%

-55.19%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-12.05%

-11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.29%

-24.50%

-28.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

-33.72%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.53%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.98%

-9.09%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

2.54%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LFUS и SPY

Littelfuse, Inc. (LFUS) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LFUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.19%

5.35%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

9.50%

+17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

19.06%

+25.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

17.06%

+16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

17.92%

+16.83%