Сравнение LFST с CME
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. LFST operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, LFST returned -19.25%/yr vs 5.56%/yr for CME. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 37.07%, что значительно выше, чем у CME с доходностью -12.68%.
LFST
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 30.58%
- С начала года
- 37.07%
- 6 месяцев
- 36.11%
- 1 год
- 89.96%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- -19.25%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -20.04%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -11.31%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам LFST и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 37.07% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
CME CME Group Inc. | -12.68% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 8.46% |
Correlation
The correlation between LFST and CME is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between LFST and CME shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LFST:
$3.81B
CME:
$84.15B
LFST:
$0.06
CME:
$11.75
LFST:
162.25
CME:
19.71
LFST:
1.67
CME:
1.72
LFST:
2.52
CME:
12.38
LFST:
2.58
CME:
3.16
LFST:
$1.49B
CME:
$6.76B
LFST:
$323.87M
CME:
$5.84B
LFST:
$83.67M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. CME — Ранг доходности на риск
LFST
CME
Сравнение LFST c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | -0.42 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | -1.49 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и CME
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -77.50% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -26.96% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -26.96% | -32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.91% | -31.74% | -55.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.67% | -26.96% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -20.68% | -52.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 7.61% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и CME
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что LFST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 10.55% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 18.23% | +16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.82% | 21.68% | +34.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.37% | 20.29% | +47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.43% | 24.01% | +43.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и CME
LFST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.86% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LFST и CME
LFST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 403.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
LFST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.28M при выручке в 403.48M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
LFST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LifeStance Health Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.24M при выручке в 403.48M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
LFST and CME have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFST has higher volatility (13.19%) compared to CME (10.55%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs CME's -77.50%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор