Сравнение LFST с PACB
LFST (LifeStance Health Group, Inc.) and PACB (Pacific Biosciences of California, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — LFST in Medical Care Facilities, PACB in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, LFST returned -15.39%/yr vs -43.76%/yr for PACB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFST и PACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFST показывает доходность 60.37%, что значительно выше, чем у PACB с доходностью -20.32%.
LFST
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 30.97%
- 6 месяцев
- 51.75%
- С начала года
- 60.37%
- 1 год
- 156.59%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- —
PACB
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- -36.60%
- С начала года
- -20.32%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -52.53%
- 5 лет*
- -43.76%
- 10 лет*
- -15.48%
Сравнение доходности по годам LFST и PACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFST LifeStance Health Group, Inc. | 60.37% | -4.48% | -5.87% | 58.50% | -48.11% | -52.40% |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | -20.32% | 2.19% | -81.35% | 19.93% | -60.02% | -29.57% |
Correlation
The correlation between LFST and PACB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
LFST:
$4.38B
PACB:
$462.80M
LFST:
$0.06
PACB:
-$0.42
LFST:
2.96
PACB:
2.82
LFST:
3.02
PACB:
4.35
LFST:
$1.49B
PACB:
$160.03M
LFST:
$323.87M
PACB:
$59.34M
LFST:
$83.67M
PACB:
-$146.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFST vs. PACB — Ранг доходности на риск
LFST
PACB
Сравнение LFST c PACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) и Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFST | PACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.23 | -0.00 | +9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | -0.00 | +20.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFST и PACB
Максимальная просадка LFST за все время составила -86.91%, что меньше максимальной просадки PACB в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFST и PACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFST | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.91% | -98.22% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -58.05% | +40.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.64% | -93.35% | +33.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.44% | -97.40% | +11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.00% | -97.09% | +36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.58% | -70.68% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 33.16% | -25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFST и PACB
Текущая волатильность для LifeStance Health Group, Inc. (LFST) составляет 11.37%, в то время как у Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что LFST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFST | PACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 22.13% | -10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.09% | 57.22% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 87.22% | -31.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.39% | 94.69% | -27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 84.86% | -17.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFST и PACB
Ни LFST, ни PACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFST и PACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LifeStance Health Group, Inc. и Pacific Biosciences of California, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFST and PACB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PACB has higher volatility (22.13%) compared to LFST (11.37%). In terms of maximum drawdown, LFST dropped -86.91% vs PACB's -98.22%.
LFST currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFST и PACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор