Сравнение LFGY с YMAG
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 11.96% for YMAG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -6.13%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -6.13% | 19.80% |
Correlation
The correlation between LFGY and YMAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between LFGY and YMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
LFGY
YMAG
Сравнение LFGY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.84 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.69 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и YMAG
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -25.96% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -14.38% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -12.02% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -4.58% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 4.46% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и YMAG
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 6.06% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 12.82% | +18.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 16.83% | +21.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 21.01% | +21.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 21.01% | +21.37% |
Сравнение комиссий LFGY и YMAG
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и YMAG
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности YMAG в 56.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.40% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and YMAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to YMAG (6.06%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 11.96% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 11.96% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 56.40% for YMAG.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор