Сравнение LFGY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
LFGY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | 9.93% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и TCAL
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
LFGY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
LFGY
TCAL
Сравнение LFGY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.09 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.15 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.52 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.06 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и TCAL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и TCAL
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и TCAL
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -7.24% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -7.24% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -5.27% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -1.61% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 2.16% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и TCAL
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 3.39% | +11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 7.60% | +23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 11.67% | +28.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 11.66% | +31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 11.66% | +31.02% |