Сравнение LFGY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
LFGY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и QRMI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
LFGY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
LFGY
QRMI
Сравнение LFGY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.36 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.55 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 1.59 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.09 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и QRMI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и QRMI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и QRMI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -20.95% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -5.04% | -30.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -3.54% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -8.25% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.17% | 1.74% | +13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и QRMI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 3.02% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 4.93% | +25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.15% | 7.77% | +32.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 8.46% | +34.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.68% | 8.46% | +34.22% |