Сравнение LFGY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
LFGY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LFGY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LFGY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -8.19% | -8.18% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
LFGY
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LFGY и PAPI
LFGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
LFGY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
LFGY
PAPI
Сравнение LFGY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFGY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.23 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.08 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4.62 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFGY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.02 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между LFGY и PAPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и PAPI
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 104.74%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 104.74% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок LFGY и PAPI
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LFGY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -14.27% | -21.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -11.59% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -2.82% | -27.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -2.57% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.72% | +12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и PAPI
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LFGY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 3.21% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.83% | 7.51% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.21% | 14.14% | +26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.75% | 11.96% | +30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.75% | 11.96% | +30.79% |