Сравнение LFGY с NXG
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -10.77% vs 41.23% for NXG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.00%/yr for NXG.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и NXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 28.90%.
LFGY
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -11.01%
- 6 месяцев
- -1.96%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXG
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 5.58%
- 6 месяцев
- 26.87%
- С начала года
- 28.90%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и NXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 6.60% | -9.35% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 28.90% | 21.44% |
Correlation
The correlation between LFGY and NXG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. NXG — Ранг доходности на риск
LFGY
NXG
Сравнение LFGY c NXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | NXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.14 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 8.52 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и NXG
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и NXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -26.14% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -13.19% | -22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.57% | -5.27% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -6.46% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 4.85% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и NXG
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | NXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 8.18% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.11% | 15.78% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.30% | 20.74% | +18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 26.85% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 26.85% | +15.38% |
Сравнение комиссий LFGY и NXG
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NXG в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и NXG
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.21%, что больше доходности NXG в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 89.21% | 94.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXG NXG NextGen Infrastructure Income Fund | 10.87% | 12.83% | 14.15% | 12.00% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and NXG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.64%) compared to NXG (8.18%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs NXG's -26.14%.
NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и NXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор