PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с NXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both funds - LFGY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while NXG is a Global Equity Income fund actively managed by NXG. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs 40.65% for NXG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for NXG.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 25.55%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NXG

1 день
1.09%
1 месяц
3.46%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.58%
1 год
40.65%
3 года*
35.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и NXG

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		25.55%17.61%

Correlation

The correlation between LFGY and NXG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с SPY

Доходность на риск

LFGY vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.14

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.80

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

3.10

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

8.52

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа NXG равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYNXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.14

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.01

-0.87

Просадки

Сравнение просадок LFGY и NXG

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-26.14%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-13.19%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

0.00%

-10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-6.59%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

4.78%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и NXG

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

5.85%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

14.07%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

19.12%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

26.87%

+15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

26.87%

+15.03%

Сравнение комиссий LFGY и NXG

LFGY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NXG в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и NXG

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности NXG в 10.74%

ПозицияTTM2025202420232022
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%0.00%0.00%0.00%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		10.74%12.83%14.15%12.00%1.11%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and NXG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.49%) compared to NXG (5.85%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs NXG's -26.14%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор